1) In una terrina monta tuorli e zucchero fino ad avere una crema gonfia e spumosa, unisci 5 mezzi gusci di uovo colmi di succo di arancia, 3 mezzi gusci di uovo colmi di Cointreau e versa tutto il composto in una casseruola. Continua a preparare la ricetta dello zabaione all'arancia e Cointreau cuocendo gli ingredienti fino ad avere una crema liscia e omogenea.
2) Dividi lo zabaione in 4 coppette, poi lasciale riposare in frigorifero.
3) In una pentola fai bollire il latte, aggiungi la vaniglina, mescola e allontana dal fuoco.
4) In una terrina monta a neve ferma gli albumi con un pizzico di sale, quindi aggiungi poco per volta e sempre sbattendo lo zucchero a velo. Preleva con un cucchiaio un po' di albume e, aiutandoti con un secondo cucchiaio, dagli la forma di un uovo, poi fallo scivolare nel latte che avrai portato a leggera ebollizione e cuoci per un paio di minuti. Ottieni così 8 uova di neve.
5) Scolale e adagiale su carta da cucina, poi aggiungile alle coppette: gusta lo zabaione all'arancia e Cointreau decorato con scorza d'arancia grattugiata fine.