1) Cuoci il riso per gli arancini di riso. Appassisci lo scalogno tritato in 3-4 cucchiai di olio extravergine di oliva, versa il riso e tostalo per un minuto su fiamma moderata fin quando diventa traslucido. Bagna con 2 mestoli di brodo vegetale bollente e cuoci per circa 10 minuti, aggiungendo altro brodo man mano che il riso lo assorbe. Incorpora 1 bustina di zafferano diluita in 1 mestolo di brodo e prosegui la cottura per altri 5 minuti, facendo assorbire il brodo; spegni, manteca il grana padano grattugiato e lascia intiepidire. Incorpora i tuorli e versa il composto di riso in una teglia foderata con carta da forno allo spessore di 2 dita; lascia raffreddare completamente.
2) Prepara la farcitura per gli arancini di riso. Pulisci i gamberi, elimina il filo intestinale e sgusciali. Spezzetta i gamberi più grandi, lasciando interi i più piccoli. Rosola i gamberi con una noce di burro in una padella antiaderente per 2 minuti, irrorali con 1/2 bicchierino di marsala secco, lascialo evaporare, regola il sale e profuma con un po’ di timo fresco grattugiato; spegni e lascia raffreddare.
3) Fai gli arancini di riso e completa. Forma con il composto di riso 16 palline grandi quanto un piccolo uovo, pratica un'apertura nel mezzo e farciscile con un po’ di gamberi al marsala. Per evitare che gli arancini si aprano in cottura, compattali bene, bagnandoti ogni volta le mani in acqua fredda. Passa poi gli arancini di riso con i gamberi, prima nella farina, poi nelle uova sbattute con un pizzico di sale e infine nel pangrattato. Riscalda in una padella capiente con i bordi alti l’olio per frittura, quando è caldissimo, friggi gli arancini di riso, pochi per volta, per 10 minuti, finché risultano dorati, girandoli solo una volta a metà cottura. Scolali con un mestolo forato e depositali su un foglio di carta assorbente per frittura perché perdano l'unto in eccesso. Servi subito.